QuickFix/N简介
FIX是Financial Information eXchange的简称。FIX是一种专门为实时电子证券交易设计的标准消息协议。该协议由FIX protocol, Ltd(FPL)所有并维护。FIX协议的官方网址为http://www.fixprotocol.org/
QuickFix引擎（ http://www.quickfixengine.org/ ）一个开源的FIX引擎，其中它有JAVA、C++、C#三个版本的实现。
QuickFix/N是实现了FIX协议4.0-5.0版本及其功能的开源软件，100%使用.NET(C#)实现。
QuickFix/N官网下载 http://www.quickfixn.org/
QuickFix/N源码下载 https://github.com/connamara/quickfixn
使用QuickFIX/N创建一个Fix应用程序
使用QuickFIX/N创建一个FIX应用程序很容易，实现它的接口Application即可，例如创建一个简单应用程序如下：
public class MyQuickFixApp : Application
{
public void FromApp(Message msg, SessionID sessionID) { }
public void OnCreate(SessionID sessionID) { }
public void OnLogout(SessionID sessionID) { }
public void OnLogon(SessionID sessionID) { }
public void FromAdmin(Message msg, SessionID sessionID) { }
public void ToAdmin(Message msg, SessionID sessionID) { }
public void ToApp(Message msg, SessionID sessionID) { }
}
这些实现方法将被QuickFIX/N的事件调用。
下面我们来看看每个回调事件的说明。
应用回调
客户端（对手方）发送登录请求或其它请求消息，当QuickFIX/N应用程序收到消息。QuickFIX/N应用程序会发送一个回调事件的通知。
FromApp -每个应用级别的消息将通过该方法处理，如委托指令，执行报告，证券信息以及市场数据。
FromAdmin -每个管理级别的消息将通过该方法处理，如心跳，登录以及注销。
OnCreate中 - 每当一个新的会话被创建，该方法被调用。
OnLogon - 当登录操作成功完成时，该方法被调用。
OnLogout - 当会话断开时触发，包括对方主动请求logout或者网络连接断开都会引发该事件。
ToApp -所有应用级别的消息在发送出去之前，都会调用该方法。如果需要在每个发出的消息当中添加一个标签（Tag），在该方法是实现该需求最好的位置。
ToAdmin -所有发出的管理级别消息在发送出去之前，都会调用该方法。
Acceptor 和 Initiator
QuickFIX/N 实现了的acceptor 和 initiator两种模式。
Initiator：作为客户端，当我们要连接到对方的应用时，使用Initiator。
Acceptor ：作为服务端，当我们要提供应用服务供对方连接时，使用Acceptor。
创建我们的应用程序
以下示例代码，我们实现Application 接口，然后实例化一个Acceptor：
using QuickFix;
public class MyQuickFixApp : Application
{
public void FromApp(Message msg, SessionID sessionID) { }
public void OnCreate(SessionID sessionID) { }
public void OnLogout(SessionID sessionID) { }
public void OnLogon(SessionID sessionID) { }
public void FromAdmin(Message msg, SessionID sessionID) { }
public void ToAdmin(Message msg, SessionID sessionID) { }
public void ToApp(Message msg, SessionID sessionID) { }
}
public class MyApp
{
static void Main(string[] args)
{
SessionSettings settings = new SessionSettings(args[0]);
Application myApp = new MyQuickFixApp();
MessageStoreFactory storeFactory = new FileStoreFactory(settings);
LogFactory logFactory = new FileLogFactory(settings);
ThreadedSocketAcceptor acceptor = new ThreadedSocketAcceptor(
myApp,
storeFactory,
settings,
logFactory);
acceptor.Start();
while (true)
{
System.Console.WriteLine("Waiting!");
System.Threading.Thread.Sleep(1000);
}
acceptor.Stop();
}
}
如果要更改应用角色，改为Initiator，只要简单地用SocketInitiator替换ThreadedSocketAcceptor即可。
其它扩展
1)消息存储扩展
MessageStore会存储FIX会话级别消息的消息传出记录。我们可以通过实现MessageStoreFactory接口，来自定义或扩展我们的消息存储。
2)日志存储扩展
日志记录已经有了两个的实现：FileLog、ScreenLog，其中文件存储的日志记录器已经可以满足一般的要求。当然，我们也可以通过实现LogFactory接口，来自定义实现或扩展我们的日志存储。